Chỉ báo VWAP là gì? Cách hoạt động của chỉ báo VWAP

Giá trung bình có trọng số theo khối lượng (VWAP) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trên biểu của một phiên giao dịch, đại diện cho mức giá trung bình của một chứng khoán được giao dịch trong ngày, dựa trên cả khối lượng và giá cả. Liệu VWAP có quan trọng đối với nhà đầu tư? Cùng Vietcap tìm hiểu sau bài viết dưới đây.

Chỉ báo VWAP là gì?

Chỉ báo VWAP là viết tắt của từ Volume Weighted Adjusted Price - Giá trung bình theo trọng số khối lượng, đúng như tên gọi của chỉ báo, là giá trung bình của một cổ phiếu tính theo tổng khối lượng giao dịch. VWAP được sử dụng để tính giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian.

Giá bình quân gia quyền theo khối lượng giúp so sánh giá hiện tại của cổ phiếu với giá chuẩn, giúp nhà đầu tư dễ dàng quyết định thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Ngoài ra, VWAP có thể hỗ trợ các nhà đầu tư xác định cách đầu tư của họ đối với một cổ phiếu (chủ động hoặc thụ động) và thực hiện chiến lược giao dịch phù hợp vào đúng thời điểm.

Nếu đường MA – Moving Average – chỉ phụ thuộc vào đường trung bình giá, thì VWAP có thêm một điểm khác ở đây là điểm chỉ báo này dựa vào giá và cả khối lượng giao dịch.

Cách tính Chỉ báo VWAP

Có năm bước để tính toán giá trị chỉ số VWAP. Đầu tiên, tính giá điển hình cho khoảng thời gian trong ngày. Đây là mức trung bình của mức cao nhất, thấp nhất và đóng cửa: {(H+L+C)/3)}. Thứ hai, nhân giá thông thường với khối lượng giao dịch trong kỳ. Thứ ba, tạo tổng số các giá trị này. Đây còn được gọi là tổng tích lũy. Thứ tư, tính tổng khối lượng tích lũy. Thứ năm, chia tổng khối lượng giá đang chạy cho tổng khối lượng đang chạy. Chỉ báo VWAP được tính toán bằng phần mềm có sẵn mà các nhà đầu tư không cần phải tính tay. Nhà đầu tư có thể tham khảo cách tính theo công thức dưới đây:

Bước 1: Tính mức giá trung bình hoặc giá điển hình của một phiên giao dịch bằng:

Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3

Bước 2: Nhân giá điển hình này với khối lượng giao dịch trong kỳ.

= Giá điển hình * Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch.

Bước 3: Tính tổng tích lũy theo giá điển hình và khối lượng trong một khoảng thời gian giao dịch

= ∑Giá điển hình * Khối lượng giao dịch từng phiên giao dịch.

Bước 4: tính tổng khối lượng tích lũy

= ∑Tổng Khối lượng giao dịch các phiên giao dịch.

Bước 5: Tính VWAP trong khoảng thời gian đã chọn

VWAP = ∑Giá điển hình * Khối lượng giao dịch từng phiên giao dịch/ ∑Tổng Khối lượng giao dịch các phiên giao dịch

Thông qua chỉ báo VWAP có thể giúp nhà đầu tư xem lại trạng thái giao dịch của phiên giao dịch của một ngày. Để từ đó đưa ra được các quyết định giao dịch hiệu quả và sáng suốt nhất. Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số VWAP nhà đầu tư không nên bỏ lỡ:

Chỉ thực hiện lệnh mua trong trường hợp xu hướng vẫn còn đang tăng giá. Một số tín hiệu nhận biết xu hướng tăng giá như sau:

Mức giá hiện tại đang nằm ở trên đường chỉ báo VWAP
Chỉ báo VWAP và đường EMA sẽ giao cắt nhau và hướng lên.
Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD cũng giao cắt nhau và theo chiều hướng lên.
Có nến tín hiệu khẳng định xu hướng đang còn tăng giá.

Chỉ báo VWAP này đóng vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với day trader. Tuy nhiên cần kết hợp với chỉ báo cơ bản trước như RSI, MACD hoặc những mẫu hình nến thông dụng để có nhiều dữ liệu từ đó đưa ra quyết định đầu tư.