Khối lượng là một trong những yếu tố quan trọng của mọi phân tích giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật và là chỉ báo chính cho nhiều chiến lược. Do đó, vì tốc độ thay đổi khối lượng là một trong những chỉ báo khối lượng quan trọng nhất, điều này khiến VROC trở thành một chỉ báo thiết yếu được sử dụng trong nhiều chiến thuật giao dịch phân tích kỹ thuật.

Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch

Khối lượng là thước đo của tất cả các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán, mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định.

Phân tích khối lượng là việc cần thiết cho phân tích giá vì nhiều thay đổi về giá được thúc đẩy hoặc định hình bởi khối lượng giao dịch tại thời điểm giá thay đổi.

Nếu điểm break up hoặc chỉ báo dựa trên giá tương tự khác không đi kèm với khối lượng giao dịch tăng mạnh thì điều này cho thấy rằng khả năng xảy ra break về giá khó bền vững.

Ngược lại, những khoảng thời gian có khối lượng giao dịch thấp thường dẫn đến những xu hướng giá sideway.

Do đó, nhiều nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng một hoặc nhiều chỉ báo khối lượng để bổ sung cho các chỉ báo giá, thường để xác nhận hoặc ra quyết định giao dịch đầu tư được đưa ra thông qua phân tích giá.

Chỉ báo VROC - Chỉ báo tốc độ thay đổi khối lượng

Chỉ báo VROC viết tắt của Volume Rate of Change, là chỉ báo thay đổi khối lượng, được tính toán dựa trên sự thay đổi khối lượng trong phiên giao dịch ngày hôm nay với khối lượng trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trước đó.

Chỉ báo VROC đo lường tốc độ thay đổi về khối lượng trong “n” phiên vừa qua. Nói cách khác, chỉ báo VROC đo khối lượng hiện tại bằng cách so sánh nó với khối lượng trung bình “n” kỳ hoặc phiên trước đó.

Được coi là một đường dao động, Chỉ báo VROC là một chỉ báo chuyển động hàng ngày cho thấy tốc độ khối lượng giao dịch đã tăng hoặc giảm theo thời gian như thế nào.

Mặc dù chỉ báo khối lượng đơn giản sẽ hiển thị những thay đổi lớn về khối lượng giao dịch, nhưng chỉ báo tỷ lệ thay đổi khối lượng là thước đo mức độ biến động giao dịch cho thấy sự tăng giảm theo đà của khối lượng giao dịch.

Công thức của VROC như sau:

VROC = [(Volume phiên hiện tại – Volume n phiên trước) / Volume n phiên trước] x 100

So với chỉ báo ROC, Chúng ta có thể thấy rằng sự giống nhau trong cách tính tỷ lệ thay đổi khối lượng và tỷ lệ thay đổi giá chỉ là biến “giá” được thay thế bằng biến “khối lượng”.

Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo VROC

Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ trên, chỉ báo thay đổi tốc độ khối lượng là một bộ dao động di chuyển xung quanh đường zero. Sự tăng đột biến của chỉ báo VROC cho thấy tốc độ thay đổi khối lượng cao.

Tỷ lệ khối lượng của chỉ báo thay đổi sẽ đo lường mức độ biến động nếu nhà đầu tư xem xét kỹ. Khi khối lượng tăng lên, sẽ có nhiều hoạt động mua bán hơn nhà đầu tư nhận thấy tốc độ thay đổi về khối lượng rất thấp, điều đó có nghĩa là không có nhiều sự quan tâm đến cổ phiếu.

Do đó, trong thời gian khối lượng thấp, sự biến động có thể không thay đổi và giá cả cũng vậy. Điều này sẽ dẫn đến một thị trường sideway.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là tỷ lệ thay đổi khối lượng của chỉ báo sẽ không cho chúng ta biết hướng đi của thị trường. Chỉ báo VROC chỉ cảnh báo về khả năng biến động tăng hoặc giảm.

Giao dịch với chỉ báo VROC

Có khá nhiều chiến lược giao dịch cũng sử dụng thông tin từ chỉ báo VROC. Dưới đây là một số cách mà nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo VROC trong phân tích.

Sử dụng chỉ báo VROC để phát hiện các chuyển động giả của thị trường

Thông thường nhất, tỷ lệ khối lượng của chỉ báo thay đổi có thể được sử dụng để xác định các đột phá giả trên thị trường. Khi thị trường giao dịch ở mức đỉnh mới, khối lượng giao dịch thường mạnh hơn. Điều này xác nhận sự quan tâm cao đối với chứng khoán trong việc đẩy khối lượng lên cao hơn.

Tuy nhiên, khi khối lượng không xác nhận được mức giá đỉnh mới, có thể sẽ có một đợt điều chỉnh về giá.

Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy giá đã tăng như thế nào để đạt mức đỉnh mới. Mức đỉnh mới này thường trùng khớp với sự gia tăng về khối lượng. Tuy nhiên, Khối lượng thấp cho thấy đợt tăng giá này là một động thái giả. Điều này cũng được xác nhận bởi thực tế là tốc độ thay đổi khối lượng rất thấp trong giai đoạn này.

Cho đến nay, chúng ta đã có thông tin rằng đợt tăng giá này là một đợt tăng giá giả. Nhưng chúng ta cần xác nhận thêm về điều này. Bây giờ chúng ta xem xét các mức hỗ trợ và kháng cự và xem giá phản ứng như thế nào với các mức này về mặt hành vi hoặc sự thay đổi về khối lượng.

Sử dụng VROC để phát hiện các lỗi ở mức hỗ trợ và kháng cự

Biết khi nào mức hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ giữ vững hoặc bị phá vỡ có thể giúp cho nhà đầu tư có lợi thế đáng kể trên thị trường. Bằng cách sử dụng thông tin từ khối lượng, chỉ báo VROC có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được những chuyển động này của thị trường.

Trong biểu đồ tiếp theo bên dưới, chúng ta có mức kháng cự là $146,50.

Giá đã cố gắng vượt qua mức kháng cự này trong thời gian ngắn khi khối lượng tăng đột biến và được mô tả bằng chỉ báo VROC. Vì vậy, chúng tôi biết rằng sự kháng cự đã được thiết lập. Trong trường hợp tiếp theo, chúng ta thấy giá lại cố gắng vượt qua mức kháng cự này.

Lần này, khối lượng thậm chí còn cao hơn và được gợi ý bởi mức cao cao hơn được hình thành trong chỉ báo VROC. Nhưng nỗ lực thứ hai để vượt qua mức kháng cự này cũng không thành công.

Sau đó, giá tiếp tục bị đẩy xuống thấp hơn. Hai trường hợp này cung cấp cho các nhà giao dịch trong ngày đủ bằng chứng cho thấy mức kháng cự $146,50 sẽ được giữ vững và báo hiệu một động thái giảm giá.

Chỉ báo VROC cũng được sử dụng để phát hiện sự phân kỳ.

Khi chúng ta nói về sự phân kỳ ở đây, chúng ta đề cập đến sự phân kỳ giữa giá và khối lượng. Khái niệm này có phần giống với ví dụ trước. Sự khác biệt là chúng tôi xem xét chỉ báo VROC để xem liệu các mức giá cao mới có được xác thực bằng sự gia tăng tỷ lệ thay đổi hay không.

Khái niệm phân kỳ với VROC tương tự như loại thiết lập phân kỳ mà người ta có thể thấy với các chỉ báo khác như chỉ số cường độ tương đối, chỉ báo dao động Stochatics hoặc MACD.

Với chỉ báo VROC, chúng ta chỉ quan tâm đến mức giá cao hay thấp. Các mức cao và mức thấp mới phải được xác nhận bằng khối lượng lớn hơn và do đó, theo phần mở rộng, các mức tăng đột biến cao hơn trong chỉ báo VROC. Đừng mong đợi các mức thấp mới sẽ được xác nhận bởi các mức thấp mới trong VROC. Các mức giá thấp mới sẽ được xác nhận bởi các mức VROC cao hơn.

Khi bạn thấy VROC không xác nhận được hiện tượng này, bạn có thể kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh ngắn hạn hoặc thậm chí đảo ngược xu hướng.

Tóm lại, chỉ báo VROC là một chỉ báo biến động tập trung vào khối lượng chứ không phải giá cả. Do đó, không nên nhầm lẫn tốc độ khối lượng của chỉ báo thay đổi với các chỉ báo biến động khác như Dải Bollinger.

Khối lượng là một phần quan trọng trong câu đố khi phân tích thị trường chứng khoán hoặc thị trường tương lai. Những người giao dịch trong ngày sử dụng khía cạnh khối lượng có thể có được lợi thế hơn những người khác. Chỉ báo VROC chỉ đơn giản đo tốc độ thay đổi âm lượng hiện tại so với các giai đoạn âm lượng trước đó.

Điều này có thể cho các nhà giao dịch biết khối lượng đang hoạt động như thế nào. Sau đó, người giao dịch trong ngày có thể kết hợp thông tin này và phân tích giá cổ phiếu đang biến động như thế nào. Dựa trên các ví dụ nêu trên, nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo VROC trong phân tích kỹ thuật của mình để xây dựng bối cảnh đầy đủ về chứng khoán đang được giao dịch.

Chỉ báo tốc độ thay đổi khối lượng, hay VROC, là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để đo khối lượng giao dịch. Việc tập trung vào sự biến động mang lại cho nhà giao dịch cảm giác về động lượng và hoạt động hiện tại của thị trường, nhiều hơn những gì nhà giao dịch có thể nhận được từ biểu đồ thanh khối lượng hàng ngày đơn giản. Xem nhiều chủ đề phân tích kỹ thuật nhiều hơn tại Vietcap Academy.

Powered by Froala Editor