Nhiều chỉ báo dao động xung lượng có xu hướng di chuyển rất tích cực khi bắt đầu một đợt tăng giá lớn và nhanh chóng đi vào vùng quá mua hoặc thậm chí cho thấy sự phân kỳ giảm giá trong khi giá thị trường vẫn đang tăng trưởng. Chỉ báo Ultimate Oscillator là một trong những chỉ báo có thể khắc phục được tín hiệu sai sót này. Vậy Chỉ báo Ultimate Oscillator là gì? Và được cấu tạo như thế nào để đưa ra được tín hiệu giao dịch tin cậy hơn. Hãy cùng Vietcap tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Chỉ báo Ultimate Oscillator là gì?

Được phát triển bởi Larry Williams - một nhà đầu tư và là nhà toán học nổi tiếng vào năm 1976 và được giới thiệu trên Tạp chí Chứng khoán & Hàng hóa năm 1985, Chỉ báo Ultimate Oscillator là một bộ dao động động lượng được thiết kế để nắm bắt động lượng trên ba khung thời gian khác nhau. Mục tiêu đa khung thời gian nhằm tránh những tín hiệu giả được tạo ra bởi hầu hết các bộ chỉ báo dao động xung lượng khác. Nhiều chỉ báo dao động xung lượng tăng vọt khi bắt đầu một đợt tăng giá mạnh, chỉ hình thành phân kỳ giảm khi đợt tăng giá tiếp tục. Điều này là do các chỉ báo khác bị mắc kẹt trong một khung thời gian. Chỉ báo Ultimate Oscillator cố gắng khắc phục lỗi này bằng cách kết hợp các khung thời gian dài hơn vào công thức cơ bản.

Chỉ báo Ultimate Oscillator (UO) là một chỉ báo động lượng được thiết kế để đo lường đà giá của một chứng khoán trên nhiều khung thời gian. UO sử dụng ba khoảng thời gian khác nhau (7, 14 và 28) để xác định động lượng trong các xu hướng thị trường ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, sau đó tạo ra mức trung bình có trọng số của cả ba.

Theo tác giả Larry Williams khuyến nghị giao dịch khi chỉ báo Ultimate Oscillator tạo ra tín hiệu phân kỳ âm hoặc tín hiệu phân kỳ dương. Chỉ báo này về cơ bản dùng khá giống như chỉ báo RSI, do đó cách sử dụng của nó cũng rất giống vậy, nó là chỉ báo bổ trợ tốt cho RSI.

Công thức tính chỉ báo Ultimate Oscillator

Có khá nhiều bước liên quan đến tính toán chỉ báo Ultimate Oscillator (UO). Ví dụ này dựa trên cài đặt mặc định (7,14,28). Đầu tiên, tính Áp lực mua - Buying Pressure(BP) để xác định xu hướng chung của hành động giá. Thứ hai, đo áp lực mua tương ứng với Biên độ chính xác - True Range(TR). Thứ ba, tạo mức trung bình dựa trên ba khung thời gian liên quan (7,14,28). Thứ tư, tạo mức trung bình có trọng số của ba mức trung bình.

Bước 1: Tính áp lực mua (BP)

Mục tiêu chính của chỉ báo UO là phản ánh mức độ tăng hoặc giảm của áp lực mua gây ra biến động giá.

Về mặt lý thuyết, áp lực mua bắt đầu tăng hoặc giảm trước khi giá chứng khoán tăng hoặc giảm thực tế. Do đó, thước đo chính xác về mức độ tăng hoặc giảm áp lực mua sẽ cho phép nhà đầu tư dự báo xu hướng một cách khá đáng tin cậy.

Áp lực mua (BP) đo lường mức đóng cửa hiện tại so với mức giá thấp nhất phiên hiện tại hoặc mức đóng cửa phiên trước đó, tùy theo mức nào là thấp nhất. Công thức là:

BP = Giá đóng cửa – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó). 

Bước 2: Tính Biên độ chính xác (TR)

Bước quan trọng nhất là tính Biên độ chính xác (TR), là chênh lệch giữa mức giá cao nhất phiên hiện tại hoặc mức giá đóng cửa phiên trước đó (giá trị lớn nhất trong số hai mức được sử dụng) và mức giá thấp phiên hiện tại hoặc mức giá đóng cửa phiên trước đó (nên lấy giá trị nhỏ nhất trong số hai giá trị này). Công thức là:

TR = Giá cao nhất (Giá cao nhất hoặc giá đóng cửa trước đó) – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)

Bước 3: Tính mức trung bình cho các khung thời gian khác nhau

Các khung thời gian mặc định là 7, 14 và 28. Giá trị trung bình cho từng khung thời gian được tính như sau:

Trung bình 7 = (Tổng BP 7 kỳ) / (Tổng TR 7 kỳ)

Trung bình 14 = (Tổng BP 14 kỳ) / (Tổng TR 14 kỳ)

Trung bình 28 = (Tổng BP 28 kỳ) / (Tổng TR 28 kỳ)

Bước 4: Tính chỉ báo Ultimate Oscillator (UO)

Ba giá trị trung bình thu được được kết hợp theo tỷ lệ 4:2:1 và được chia tỷ lệ để tạo thành tỷ lệ phần trăm, với các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị này được đưa ra như sau:

UO = 100 x [(4 x Trung bình 7) + (2 x Trung bình 14) + Trung bình 28] / (4+2+1)

Chỉ báo Ultimate Oscillator kết hợp hành động giá ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thành một chỉ báo dao động.

  • Ngắn hạn: Chỉ báo ngắn hạn đạt đỉnh sớm hơn đỉnh hành động giá (thường là 7 kỳ).
  • Trung hạn: Chỉ báo phản ứng trung bình với sự đảo chiều trong hành động giá (thường là 14 kỳ).
  • Dài hạn: Phản ứng muộn với sự đảo chiều của hành động giá (thường là 28 kỳ).

Bằng cách kết hợp ba giai đoạn khác nhau, chỉ báo có xu hướng đạt đỉnh khi giá đạt đỉnh. Trung hạn và dài hạn bao gồm thời gian ngắn hạn; do đó, khoảng thời gian ngắn hạn có trọng số lớn hơn trong phương trình.

Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo Ultimate Oscillator

Tín hiệu quá mua quá bán

Áp lực mua và mối quan hệ với Biên độ chính xác tạo thành cơ sở cho chỉ báo Ultimate Oscillator. Williams tin rằng cách tốt nhất để đo lường Áp lực mua chỉ đơn giản là lấy Giá đóng cửa trừ đi mức giá thấp nhất phiên hiện tại hoặc mức đóng cửa phiên trước đó, tùy giá trị nào trong hai giá trị này là thấp nhất. Tính toán này sẽ phản ánh mức độ thực sự của đợt tăng giá và phản ánh áp lực mua. Chỉ báo Ultimate Oscillator tăng khi Áp lực Mua mạnh và giảm khi Áp lực Mua yếu.

Giống như hầu hết các chỉ báo dao động, chỉ báo Ultimate Oscillator di chuyển trong khoảng từ 0 đến 100 và giống như chỉ báo RSI , các mức dưới 30 được coi là quá bán và các mức trên 70 được coi là quá mua.

Tín hiệu mua bán dựa trên phân kỳ

Tín hiệu giao dịch chỉ được tạo khi có sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo, nhưng phải đáp ứng ba tiêu chí. Ví dụ:

  • Tín hiệu mua của Ultimate Oscillator (phân kỳ dương)

Có 3 điều kiện để hình thành một tín hiệu mua của Ultimate Oscillator:

  • Phân kỳ dương cho thấy thị trường sẽ có tín hiệu đảo chiều tăng trở lại hay tín hiệu mua. Đây là dấu hiệu của động lượng tăng giá.
  • Khi chỉ báo Ultimate Oscillator cắt xuống dưới mức 30 cho thấy thị trường đã đi vào vùng quá bán (tương tự như RSI)
  • Chỉ báo Ultimate Oscillator phải vượt lên (break) trên mức đỉnh vùng phân kỳ - mức đỉnh giữa hai mức đáy của sự phân kỳ.

  • Tín hiệu bán của Ultimate Oscillator (phân kỳ âm)

Tương tự như tín hiệu mua, tín hiệu bán của Ultimate Oscillator cũng theo ba điều kiện sau:

  • Phân kỳ âm xuất hiện. Đây là dấu hiệu của động lượng giảm giá.
  • Chỉ báo Ultimate Oscillator phải cắt lên trên mức 70. Điều này đảm bảo rằng thị trường phần nào đó đã cho thấy dấu hiệu quá mua.
  • Chỉ báo Ultimate Oscillator phá vỡ điểm thấp nhất trong giai đoạn xảy ra phân kỳ giảm.

Ưu điểm của chỉ báo Ultimate Oscillator

Chỉ báo đa khung thời gian

Một trong những điểm mạnh chính của chỉ báo Ultimate Oscillator là cách phân tích đa khung thời gian. Bộ dao động này không chỉ dựa vào một chu kỳ duy nhất, giống như nhiều chỉ báo kỹ thuật khác.

Thay vào đó, chỉ báo Ultimate Oscillator sử dụng ba khung thời gian khác nhau để tính toán, do đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường, mang đến một góc nhìn rộng hơn và có thể nâng cao chất lượng tín hiệu giao dịch mà chỉ báo tạo ra.

Giảm tín hiệu phân kỳ sai

Tín hiệu phân kỳ sai là một vấn đề phổ biến với các bộ dao động chu kỳ đơn. Những tín hiệu sai lệch này có thể đánh lừa các nhà đầu tư trong giao dịch, có khả năng dẫn đến các quyết định giao dịch thiếu sáng suốt.

Chỉ báo Ultimate Oscillator nổi bật nhờ khả năng tuyệt vời trong việc giảm các tín hiệu phân kỳ sai này. Tính năng mạnh mẽ này đặc biệt hữu ích trong các thị trường biến động, nơi các tín hiệu phân kỳ có thể không đáng tin cậy.

Xác định sớm các khả năng đảo chiều giá

Một điểm mạnh đáng chú ý khác của chỉ báo Ultimate Oscillator là khả năng xác định sự đảo chiều giá trước các chỉ báo khác.

Việc xác định sớm sự đảo chiều giá có thể mang lại cho các nhà đầu tư lợi thế, cho phép họ phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi của điều kiện thị trường và có khả năng tận dụng các cơ hội giao dịch hiệu quả hơn.

Tham khảo:

- Chỉ báo Parabolic SAR cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định khả năng đảo ngược xu hướng.

- Bullish Engulfing - Mô hình nến đảo chiều mạnh nhất mà nhà đầu tư nên biết

Nhược điểm của chỉ báo Ultimate Oscillator

Phức tạp đối với nhà đầu tư mới

Ultimate Oscillator là một chỉ báo tương đối phức tạp. Tính toán của chỉ báo liên quan đến nhiều khung thời gian và nhiều yếu tố khác nhau. Sự phức tạp này có thể là thách thức đối với những nhà đầu tư mới, có thể cảm thấy khó diễn giải và sử dụng chỉ báo một cách hiệu quả.

Vì vậy, những người mới bắt đầu có thể cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn để hiểu và sử dụng công cụ này một cách hiệu quả.

Thiếu chính xác trong các thị trường có tính biến động cao

Mặc dù Ultimate Oscillator được biết đến với công dụng giảm tín hiệu sai nhưng nó không hoàn toàn miễn nhiễm với chúng. Đặc biệt ở những thị trường có tính biến động cao , bộ dao động đôi khi có thể tạo ra tín hiệu sai.

Những tín hiệu không chính xác này có thể khiến nhà giao dịch giao dịch không đúng thời gian, do đó có khả năng gây ra thua lỗ.

Ít hiệu quả hơn trong các thị trường có xu hướng mạnh mẽ

Một hạn chế khác của chỉ báo Ultimate Oscillator là nó giảm hiệu quả trong các thị trường có xu hướng mạnh. Trong những điều kiện này, trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức có thể tồn tại trong thời gian dài và bộ dao động có thể đưa ra tín hiệu sai về sự đảo ngược xu hướng.

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo Ultimate Oscillator trong các thị trường như vậy nên tiếp cận nó một cách thận trọng và cân nhắc sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác thực tín hiệu.

Powered by Froala Editor