Mỗi nhà đầu tư đều mong muốn có khả năng nhìn thấy sớm những biểu hiện của sự đảo chiều trong xu hướng thị trường để có thể đưa ra các quyết định đầu tư kịp thời. Tuy nhiên, với sự biến động liên tục của thị trường và sự ảnh hưởng của các yếu tố không thể dự đoán trước, việc nhận diện những tín hiệu xu hướng có thể trở thành một thách thức lớn. Tuy nhiên, có một công cụ thuật toán đã được phát triển để giúp nhà đầu tư nhận biết và hiểu rõ hơn về sự đảo chiều của xu hướng - đó là chỉ báo Vortex Indicator. Cùng Vietcap tìm hiểu về chỉ báo kỹ thuật này nhé!

Chỉ báo Vortex là gì?

Chỉ báo Vortex (VI - Vortex Indicator) là một công cụ thuật toán được sử dụng để phát hiện sự đảo ngược xu hướng trong giá chứng khoán.

Được phát triển bởi Etienne Botes và Douglas Siepman vào năm 2009, dựa trên sự hình thành và định hướng của các xu hướng hiện tại dựa trên mức cao, mức thấp và giá đóng cửa của các giai đoạn trước.

Kết quả của chỉ báo Vortex được thể hiện dưới dạng một bộ dao động, với các đường giao nhau biểu thị xu hướng thị trường tăng hoặc giảm. Vortex Indicator tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá cao và giá thấp và tính toán hai chỉ báo con là chỉ báo Vortex Positive (+VI) và chỉ báo Vortex Negative (-VI). +VI đo lường sức mạnh của xu hướng tăng, trong khi -VI đo lường sức mạnh của xu hướng giảm. Sự kết hợp của hai chỉ báo này giúp xác định xu hướng và dự báo sự đảo chiều của xu hướng giá.

Khái niệm của chỉ báo lốc xoáy Vortex, lấy cảm hứng từ các hành vi xoáy tự nhiên được quan sát thấy trong dòng nước và mối quan hệ kẻ săn mồi - con mồi, tương đồng với các hành động thị trường năng động và sự đảo ngược xu hướng.

Trong giao dịch, chỉ báo VI hỗ trợ xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng thị trường, cung cấp những tín hiệu quan trọng cho các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch.

Nó cung cấp sự hiểu biết về sự biến động của thị trường và sức mạnh của biến động giá, đồng thời hỗ trợ xác định các điểm vào và ra giao dịch, do đó có khả năng cải thiện hiệu quả ra quyết định và lợi nhuận.

Công thức của Chỉ báo Vortex

Quá trình tính toán Chỉ báo Vortex được chia thành bốn giai đoạn.

1.     Xác định biên độ chính xác (True Range - TR)

TR = là giá trị lớn nhất của một trong 3 giá trị sau:

  • | giá cao nhất phiên hôm nay - giá thấp nhất phiên hôm nay |*
  • | giá cao nhất phiên hôm nay - giá đóng cửa phiên hôm qua |*
  • | giá thấp nhất phiên hôm nay - giá đóng cửa phiên hôm qua |*

*Tất cả các giá trị trên phải là giá trị tuyệt đối

2.     Xác định chuyển động đi lên (VM+) và đi xuống (VM-):

Tính toán các chuyển động xu hướng tích cực và tiêu cực dựa trên mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất của hai phiên gần nhất.

Chuyển động xu hướng tích cực là khoảng cách từ mức giá cao nhất phiên hôm nay đến mức thấp trước đó. Mức giá cao nhất phiên hôm nay càng cách xa mức giá thấp phiên hôm qua đó thì xu hướng chuyển động càng tích cực.

Chuyển động của xu hướng tiêu cực là khoảng cách từ mức thấp nhất phiên hôm nay đến mức cao nhất phiên trước đó. Mức giá thấp phiên hôm nay càng xa mức giá cao nhất phiên trước đó thì xu hướng chuyển động càng tiêu cực.

  • VM+ = | giá cao nhất phiên hôm nay - giá thấp nhất phiên hôm qua |*
  • VM- = | giá thấp nhất phiên hôm nay - giá cao nhất phiên hôm qua |*

*Tất cả các giá trị trên phải là giá trị tuyệt đối

3.     Đặt độ dài tham số (n)

  • Chọn độ dài tham số n (thường từ 14 đến 30 ngày)
  • Tính tổng tích lũy của biên độ chính xác (TR) của n kỳ cuối cùng, VM+ và VM-:
  • Tổng biên độ chính xác của n kỳ cuối cùng = SUM TRn
  • Tổng của n kỳ cuối cùng VM+ = SUM VMn+
  • Tổng của n kỳ cuối cùng VM- = SUM VMn−

4.     Vẽ các đường xu hướng Vortex tích cực - Vi+ và Vortex tiêu cực - Vi−

  • VIn+ = SUM VMn+/SUM TRn
  • VIn− = SUM VMn-/SUM TRn

Tính toán này được lặp lại hàng ngày để thiết lập đường xu hướng VI+ và VI-.

Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo Vortex

Hai đường chỉ báo biểu thị chuyển động lên hoặc xuống của chỉ báo xoáy. Khi phân tích chỉ báo xoáy, xu hướng đi lên được gọi là xoáy dương (VI+), trong khi xu hướng đi xuống được gọi là xoáy âm (VI-).

Khi xoáy dương (VI+) vượt qua xoáy âm (VI-), điều đó cho thấy tiềm năng của động lượng đi lên và nếu VI+ vẫn ở trên VI-, điều đó càng củng cố thêm xu hướng giá tích cực. Điều này cũng đúng trong kịch bản ngược lại – khi VI- cắt VI+, điều đó cho thấy đà giảm tiềm năng và nếu VI- vẫn ở trên VI+, điều đó càng khẳng định xu hướng giá tiêu cực.

Chỉ báo xoáy là chỉ báo kỹ thuật sử dụng dữ liệu giá lịch sử để xác định xu hướng giá của các tài sản như cổ phiếu. Hai đường chỉ báo cung cấp thông tin có giá trị về xu hướng giá cổ phiếu. Trong thời kỳ xu hướng giá mạnh , hai đường chỉ báo sẽ dịch chuyển xa nhau hơn. Ngược lại, các đường chỉ báo di chuyển gần nhau hơn cho thấy xu hướng yếu hoặc thời kỳ ổn định giá tương đối.

Trong bối cảnh giao dịch, các chỉ báo xoáy có thể cung cấp thông tin về các xu hướng mới hoặc hiện có trên thị trường tài chính . Khi xoáy dương (VI+) vượt qua xoáy âm (VI-) và duy trì ở trên, nó cho thấy tiềm năng đà tăng giá và do đó sẽ tạo ra tín hiệu mua.

Ngược lại, khi xoáy âm (VI-) vượt qua xoáy dương (VI+) và duy trì ở trên, nó cho thấy tiềm năng đà giảm giá và sẽ tạo ra tín hiệu bán. Nói chung, đường chỉ báo (VI+ hoặc VI-) vẫn ở trên cùng cho biết cổ phiếu đang có xu hướng tăng hay giảm.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Vortex Indicator (VI)

Ưu điểm

VI là một chỉ báo đáng tin cậy để xác định hướng xu hướng và tạo ra tín hiệu mua và bán.

VI là một chỉ báo linh hoạt có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về thị trường.

VI rất dễ diễn giải nên nó trở thành lựa chọn tốt cho những nhà giao dịch mới làm quen với phân tích kỹ thuật.

VI có thể được sử dụng ở bất kỳ thị trường nào và trên bất kỳ khung thời gian nào, khiến nó trở thành một chỉ báo linh hoạt cho các nhà giao dịch.

Nhược điểm

VI là một chỉ báo trễ, nghĩa là nó dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ và có thể không cung cấp tín hiệu kịp thời cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm giao dịch ngắn hạn.

VI có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là trong các thị trường biến động hoặc đi ngang, nơi không có xu hướng rõ ràng.

VI có thể không hoạt động tốt trong một số điều kiện thị trường nhất định, chẳng hạn như khi có xu hướng mạnh hoặc trong môi trường có nhiều biến động.

VI dựa trên dữ liệu giá lịch sử và không xem xét các yếu tố khác có thể tác động đến thị trường, chẳng hạn như tin tức kinh tế hoặc các sự kiện cụ thể của công ty.

Cặp chỉ báo cho chỉ báo xoáy (VI)

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): MACD là chỉ báo động lượng thường được sử dụng với VI để xác nhận hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI là một chỉ báo động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó thường được sử dụng với VI để xác định tình trạng mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.

Dải Bollinger: Dải Bollinger là một chỉ báo biến động bao gồm một đường trung bình động và hai dải độ lệch chuẩn. Chúng thường được sử dụng với VI để giúp các nhà giao dịch xác định các đột phá tiềm ẩn và đặt lệnh dừng lỗ.

Parabolic SAR: Parabolic SAR là một chỉ báo theo xu hướng được sử dụng để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Nó thường được sử dụng với VI để xác nhận hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán.

Fibonacci Retracements: Fibonacci Retracements là các đường nằm ngang được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trên thị trường. Chúng thường được sử dụng với VI để giúp các nhà giao dịch xác định nơi đặt lệnh dừng lỗ và đặt mục tiêu lợi nhuận.

Lưu ý khi sử dụng chỉ báo Vortex

Chỉ báo Vortex hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng và có thể không hiệu quả trong các thị trường biến động hoặc đi ngang.

Điều quan trọng là sử dụng VI kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận hướng xu hướng và tạo ra các tín hiệu mua và bán đáng tin cậy hơn.

Điều quan trọng nữa là phải xem xét các yếu tố cơ bản, chẳng hạn như tin tức kinh tế và các sự kiện cụ thể của công ty, khi giao dịch với VI. Và phải luôn sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ và xác định kích thước vị thế khi giao dịch với VI hoặc bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác.

Tham khảo: Công thức và cách xác định giá trị nội tại của cổ phiếu

Tóm lại, Chỉ báo Vortex (VI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật đáng tin cậy thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hướng xu hướng và tạo tín hiệu mua và bán. Mặc dù có những ưu và nhược điểm nhưng nó có thể là một công cụ hiệu quả cho các nhà giao dịch khi được sử dụng kết hợp với các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật khác cũng như khi xem xét các yếu tố cơ bản.

Powered by Froala Editor