Việc xác định xu hướng thị trường trở nên dễ dàng hơn với chỉ báo Parabolic SAR vì chỉ báo đã cung cấp tín hiệu mua - bán lý tưởng trong các thị trường có xu hướng mạnh. Trong bài viết này, cùng Vietcap tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo Parabolic SAR, đặc điểm cũng như các phương pháp áp dụng chỉ báo vào giao dịch đầu tư nhé.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Được phát triển bởi Welles Wilder, chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên giá và thời gian. Wilder gọi đây là “Hệ thống giá/thời gian Parabol”. SAR là viết tắt của “stop and reverse - dừng và đảo ngược”, là chỉ báo thực tế được sử dụng trong hệ thống. SAR bám sát giá khi xu hướng kéo dài theo thời gian.

Khi vẽ đồ họa trên biểu đồ, chỉ báo Parabolic SAR được hiển thị dưới dạng một chuỗi dấu chấm. Nếu chỉ báo xuất hiện dưới mức giá hiện tại, SAR parabol được hiểu là tín hiệu tăng giá . Khi chỉ báo được định vị trên mức giá hiện tại, nó được coi là tín hiệu giảm giá. Các tín hiệu được sử dụng để đặt mục tiêu stoploss và take profit.

Wilder đã giới thiệu chỉ báo Parabolic SAR trong cuốn sách Những khái niệm mới về Hệ thống Giao dịch Kỹ thuật năm 1978 của ông. Cuốn sách này cũng bao gồm Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), Phạm vi thực trung bình (ATR) và Khái niệm chuyển động định hướng (ADX). Mặc dù được phát triển trước thời đại máy tính nhưng các chỉ số của Wilder vẫn đứng vững trước thử thách của thời gian và vẫn cực kỳ phổ biến.

Cấu tạo của chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR thường được biểu thị trong biểu đồ của một cổ phiếu hay chứng khoán dưới dạng tập hợp các dấu chấm được đặt gần các thanh giá. Nói chung, khi những dấu chấm này nằm phía trên giá, SAR báo hiệu một xu hướng giảm và được coi là tín hiệu bán. Khi các dấu chấm di chuyển xuống dưới giá, điều đó cho thấy xu hướng của chứng khoán sẽ tăng lên và báo tín hiệu mua.

Sự thay đổi hướng của các dấu chấm tạo ra tín hiệu giao dịch có thể giúp nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận khi giá biến động lớn. Tuy nhiên, chỉ báo này không đáng tin cậy trong thị trường đi ngang hoặc dao động thấp. Sự chuyển động được thể hiện ở biểu đồ dưới đây:

Khi giá chứng khoán tăng, các dấu chấm cũng tăng. Tốc độ tăng tốc theo xu hướng. Chỉ báo Parabolic SAR cho tín hiệu hiệu quả trong khi thị trường có xu hướng rõ ràng. SAR có thể tạo ra tín hiệu sai khi giá đi ngang.

Công thức Parabolic SAR

Parabolic SAR sử dụng giá cao nhất và thấp nhất cũng như hệ số gia tốc để xác định vị trí dấu chấm của chỉ báo SAR. Công thức của Parabolic SAR như sau:

Trong giai đoạn giá tăng:

PSAR = SAR hiện tại + AF(EP – SAR hiện tại)

Trong giai đoạn giá giảm:

PSAR = SAR hiện tại – AF(SAR trước – EP)

Trong đó:

  • AF: hệ số gia tốc. AF có thể được điều chỉnh thủ công để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Nhưng giá trị AF phù hợp và được sử dụng phổ biến nhất là 0,02.
  • EP: điểm cực trị (mức cao nhất trong xu hướng tăng hoặc mức thấp nhất trong xu hướng giảm)

Cách áp dụng chỉ báo Parabolic SAR

Dưới đây là một số cách sử dụng Parabolic SAR trong giao dịch đầu tư:

  • Đầu tiên, xác định hướng xu hướng: nhà đầu tư có thể sử dụng Parabolic SAR để xác định xem xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Khi Parabolic SAR ở dưới mức giá, nó được coi là xu hướng tăng; khi nó ở trên mức giá, đó là một xu hướng giảm.
  • Xác định khả năng đảo ngược xu hướng: Parabolic SAR cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định khả năng đảo ngược xu hướng. Khi các dấu chấm đổi bên, nó có thể báo hiệu xu hướng có thể đảo chiều và các nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời hoặc thay đổi chiến lược đầu tư.
  • Đặt lệnh dừng lỗ: SAR có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm dừng lỗ. Do đó, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay bên dưới các chấm Parabolic SAR trong xu hướng tăng hoặc ngay phía trên chỉ báo trong xu hướng giảm để hạn chế rủi ro giảm giá mạnh.
  • Xác nhận thêm với các chỉ báo khác: nhà đầu tư có thể sử dụng SAR cùng với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để xác nhận thêm tín hiệu. Ví dụ: nếu SAR hiển thị xu hướng giảm, nhưng Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) cho thấy xu hướng tăng, các nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận cho đến khi nhận được nhiều tín hiệu đồng thuận.

Chiến lược giao dịch đầu tư với chỉ báo Parabolic SAR

Parabolic SAR với Đường trung bình động MA

Kết hợp chiến lược chỉ báo Parabolic SAR với Đường trung bình động MA có thể xác nhận hướng xu hướng.

Hãy kết hợp một đường trung bình động ngắn hạn MA20 và dài hạn MA40 và biểu đồ giá đã áp dụng chỉ báo Parabolic SAR.

Khi Đường trung bình động ngắn hạn (20 kỳ) từ vị trí nằm trên mà vượt xuống Đường trung bình động dài hạn (40 kỳ) và các chấm Parabolic SAR nằm phía trên giá, báo hiệu sự tiếp tục xu hướng giảm mạnh. Điều này giúp các nhà đầu tư thoát giao dịch hoặc mở các vị thế bán để tránh khi thị trường giảm.

Khi Đường trung bình động ngắn hạn MA20 vượt qua Đường trung bình động dài hạn MA40 từ dưới lên và các chấm Parabolic SAR nằm dưới giá, báo hiệu sự tiếp tục xu hướng tăng mạnh. Tín hiệu này giúp các nhà đầu tư tham gia giao dịch hoặc mở các vị thế mua để đầu tư trong thị trường đang tăng.

Lưu ý: Một trong 2 yếu tố này có thể xảy ra trước yếu tố kia. Dấu chấm đảo chiều có thể xuất hiện trước khi các đường MA giao nhau. Hoặc các đường trung bình động có thể giao nhau trước nến đảo chiều. Chỉ cần có cả hai yếu tố cùng xuất hiện thì tiêu chí tín hiệu chỉ báo sẽ được xác nhận. Tham khảo: Đường MA200 và ý nghĩa khi giao dịch cổ phiếu

Chiến lược chỉ báo RSI và Parabolic SAR

Một chiến lược phổ biến khác là kết hợp chỉ báo Parabolic SAR với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), một chỉ báo dao động động lượng để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Khi chỉ báo RSI hiển thị tình trạng quá mua hoặc quá bán và Parabolic SAR xác nhận khả năng đảo chiều, có thể báo hiệu cho các nhà đầu tư hành động.

Parabolic SAR và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) giúp các nhà đầu tư hiểu được động lượng thị trường và hướng thị trường trong tương lai dựa trên mức thị trường quá mua và quá bán.

Chỉ báo Parabolic SAR và MACD

Đường trung bình động phân kỳ hội tụ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác mà các nhà đầu tư có thể sử dụng kết hợp với Parabolic SAR. MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường trung bình động của giá cổ phiếu, cung cấp thông tin về động lượng và hướng xu hướng. Khi tín hiệu MACD và Parabolic SAR căn chỉnh với nhau, có thể cung cấp cho nhà đầu tư các điểm vào và ra tin cậy hơn.

Chúng ta có thể nhìn thấy hình trên với chỉ báo MACD và Parabolic SAR cùng một khoảng giá và thời gian với chỉ báo RSI và Parabolic SAR, cho tín hiệu mua bán giống nhau. Nếu kết hợp càng nhiều chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu xác nhận đồng thuận với nhau thì lệnh mua bán càng tin cậy hơn.

Ưu và nhược điểm của chỉ báo Parabolic SAR

Lợi ích của việc sử dụng Parabolic SAR là giúp xác định xu hướng của giá. Khi thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo này tạo ra tín hiệu tốt. Ngoài ra, khi có động thái giá thay đổi xu hướng, chỉ báo sẽ đưa ra tín hiệu mua - bán khi sự đảo chiều giá có thể xảy ra. Chỉ báo này hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài.

Mặt khác, Parabolic SAR tạo ra tín hiệu sai khi hành động giá bắt đầu đi ngang. Do thiếu xu hướng, chỉ báo sẽ di chuyển qua lại xung quanh thanh giá và thường tạo ra các tín hiệu sai lệch. Khi một nhà đầu tư chỉ dựa vào Parabolic SAR trong điều kiện thị trường đi ngang thì dễ dẫn đến thua lỗ trong giao dịch.

Để ngăn ngừa những rủi ro như vậy, nhà đầu tư chỉ nên đầu tư theo hướng xu hướng chủ đạo và tránh giao dịch khi thị trường không có xu hướng. Ngoài ra, việc sử dụng các chỉ báo khác như đường trung bình động cùng với SAR parabol có thể giúp ngăn ngừa những rủi ro sai lệch như vậy.

Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật linh hoạt và có giá trị, có thể giúp các nhà đầu tư xác định hướng biến động giá của cổ phiếu và các điểm đảo chiều xu hướng. Nên sử dụng Parabolic SAR kết hợp với các công cụ và chiến lược phân tích kỹ thuật khác, nhà đầu tư có thể cải thiện độ chính xác của tín hiệu và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nên hiểu những hạn chế của Parabolic SAR, đặc biệt là trong các thị trường đi ngang và điều chỉnh phương pháp giao dịch của mình cho phù hợp. Chúc các nhà đầu tư thành công!

Powered by Froala Editor