Các chỉ báo khối lượng và ứng dụng trong giao dịch thông dụng

Phân tích khối lượng giao dịch chính là phương pháp tính toán dựa trên biến động khối lượng giao dịch và giá để đưa ra tín hiệu xác nhận hoặc cảnh báo sớm xu hướng, giúp nhà đầu tư đưa ra nhận định và hành động một cách hiệu quả. Hiểu được chỉ báo khối lượng và phân tích sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết được những cơ hội và rủi ro của một cổ phiếu, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 chỉ báo khối lượng và ứng dụng trong giao dịch thông dụng nhất:

Chỉ báo trung bình

Chỉ báo trung bình (Simple moving average) được tính bằng cách cộng tổng các phiên giao dịch trong một khoảng thời gian rồi chia cho số ngày giao dịch. Do khối lượng giao dịch sẽ bị nhiễu bởi các biến động liên tục của thị trường, tin tức, … việc dùng chỉ báo trung bình sẽ giúp loại bỏ những khoảng nhiễu đó, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng tiếp diễn và cảnh báo đảo chiều.

Ví dụ về cổ phiếu HPG từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2021, khi khối lượng giao dịch tăng vượt trung bình khối lượng 20 ngày kèm theo giá cổ phiếu tăng thì cổ phiếu xác định xu hướng tăng. Khi khối lượng giao dịch duy trì ở trên vùng khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày thì xu hướng tăng vẫn tiếp diễn.

Ở chiều ngược lại, khi khối lượng giao dịch tăng vượt trung bình 20 ngày kèm theo giá giảm, xác nhận xu hướng giảm diễn ra, khi khối lượng giao dịch liên tục bên dưới trung bình 20 ngày thì xu hướng vẫn tiếp diễn. Tìm hiểu Khớp lệnh được thực hiện như thế nào?

Chỉ báo cân bằng khối lượng (OBV: On Balance Volume)

Cân Bằng khối lượng (OBV) là chỉ báo tính toán khối lượng giao dịch bởi áp lực mua và bán trên cơ sở dồn tích mà ở đó cộng tất cả khối lượng khi giá cổ phiếu tăng và trừ ra khi giá cổ phiếu giảm.

Khi giá cổ phiếu tăng so với phiên trước, khối lượng giao dịch của phiên đó được xem khối lượng tăng và được cộng dồn vào chỉ báo.

Ngược lại, khi giá giảm, khối lượng giao dịch được xem là khối lượng giảm và được trừ ra khỏi chỉ báo.

Đây là chỉ báo giúp xác định xu hướng tiếp diễn hoặc cảnh báo đảo chiều, khi giá cổ phiếu và đường chỉ bảo OBV đều tăng thì xu hướng tăng vẫn tiếp diễn và ngược lại.

Những cảnh báo đảo chiều khi chỉ báo OBV và giá xuất hiện những phân kỳ dương và phân kỳ âm.

Phân kỳ dương: khi giá cp giảm nhưng chỉ báo OBV có xu hướng tăng, cảnh báo rằng giá cổ phiếu trong tương lai có khả năng đảo chiều tăng

Phân kỳ âm: khi giá liên tục tăng nhưng chỉ báo OBV có xu hướng giảm, cảnh báo giá có thể đảo chiều giảm

Chỉ báo dòng tiền (MFI: Money Flow Index)

Chỉ báo dòng tiền là chỉ báo động lượng dùng để ước lượng dòng tiền ra và vào một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo MFI khá giống với chỉ báo RSI nhưng chỉ tập trung vào khối lượng, khi chỉ báo RSI tập trung vào giá.

Chỉ báo MFI được tính bằng cách trung bình giá cao, thấp và đóng cửa, và chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 theo một chu kỳ nhất định của khối lượng (thường là 14 ngày), công thức:

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Raw Money Flow = Typical Price x Volume

Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow)/(14-period Negative Money Flow)

Money Flow Index = 100 – 100/(1 + Money Flow Ratio)

MFI có vùng quá bán ở 20 điểm và quá mua ở 80 điểm. Ở vùng 20 điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc việc mua vào và bán ra ở vùng 80 điểm. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân kỳ âm và phân kỳ dương như OBV cũng có thể là những chỉ báo đáng tin cậy.

kiến thức chứng khoán cho nhà đầu tư